A matematikai kutatásoknak nem mindig jelentkezik azonnal kézzel fogható eredménye, gyakran éveket kell várni, amíg egy „elegáns” megoldás, újszerű módszer a gyakorlatban is hasznosul. Van viszont egy terület, ahol egy új modell vagy algoritmus gyorsan éles teszt alá is kerül, ez a bankvilág. A világ pénzpiacain akár már másnap kiderülhet, hogy bevált-e az újítás. Ez a kihívás vonzotta a Morgan Stanley idén 15 éves magyarországi központjába Ottucsák Györgyöt és Jónás Ágnest, méghozzá a gépi tanulás, illetve az evolúcióbiológia területéről.
15 évvel ezelőtt nyitotta meg Budapesten első irodáját a Morgan Stanley. 2006-ban egy pár fős matematikai modellező csapattal indult a munka, az azóta eltelt másfél évtizedben pedig már kétezer fős technológiai és elemző központtá bővült a globális pénzintézet magyarországi központja. A technológiától a kockázatkezelésig számos új üzletág került a magyar fővárosba – de az elsőként érkezett modellező részleg is folyamatosan gyarapodik, és kínál lehetőséget jelenleg is azoknak, akik szívesen néznének szembe új kihívásokkal kvantitatív területen.
Az értékpapír-kibocsátást és -kereskedelmet támogató front-office csapatban száz fölötti számban dolgoznak kvantitatív munkatársak – főleg matematikusok, fizikusok, műszaki informatikusok, pénzügyi elemzők, de van köztük biológus, vegyész és meteorológus is.
A szakemberek többek között olyan matematikai modelleket fejlesztenek, amelyek feltérképezik a piaci törvényszerűségeket, beárazzák a különböző pénzügyi termékeket, és algoritmusokkal támogatják a pénzpiaci kereskedést. Ezeknek a modelleknek és algoritmusoknak a hatékonysága fontos szerepet játszik abban, hogy a cég sikeresen kereskedjen egy-egy eszközosztályban, például az államkötvények vagy a vállalati részvények, esetleg a devizák piacán.
A cikk folytatása itt olvasható:
Tovább